Родился 12 февраля 1969 года в совхозе Балаковский Целинного района, Калмыцкая АССР в осетинской семье. С 12 лет стал заниматься вольной борьбой, тренировался у заслуженного тренера РСФСР Марика Тедеева. В 1984 году становится чемпионом ВЦСПС среди юношей. В 1988 году становится чемпионом СССР среди юношей и победителем международного турнира имени Ивана Ярыгина. В 1989 году победитель Кубка мира и чемпион Европы среди молодежи. Четырёхкратный чемпион первенства Вооруженных Сил СССР (1988, 1989, 1990, 1991). В 1991 году становится бронзовым призером чемпионата СССР. В 1992 году становится бронзовым призером чемпионата Европы. В 1993 году становится чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата России. В 1994 году становится двукратным чемпионом Европы. Боролся в весовой категории 82 кг.
Окончил Северо-Осетинский государственный университет по специальности «правовед». Женат, отец 2 детей.
В настоящее время Келехсаев — министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Республики Северная Осетия - Алания.