Происходил из мусульманского национального меньшинства хуэй. Прапрадед Хай Жуя принял ислам, женившись на арабке. Хай Жуй родился на о. Хайнань и был воспитан матерью-мусульманкой. Начал официальную карьеру в 39 лет в провинции Фуцзянь после неудачных попыток сдать государственный экзамен. Получил популярность благодаря собственным нравственным качествам, но по той же причине нажил себе влиятельных врагов.
В 1565, несмотря на опасения семьи, подал меморандум, осуждающий императора за попустительство негодным чиновникам. В 1566 приговорен к смертной казни, но ввиду внезапной смерти государя в начале 1567 приговор не был доведен до исполнения.
В царствование императора Лунцина Хай Жуй восстановлен в должности, но в 1570 вынужден уйти в отставку из-за жалоб на «чрезмерное усердие». Провел 15 лет на родине, умер через два года после третьего возвращения к службе, в царствование императора Ваньли, в возрасте 74 лет. Похоронен на родине.
Могила Хай Жуя — ритуальный комплекс, построенный 1589 г. — сильно пострадала в период Культурной Революции вследствие критики, развернутой против вышеупомянутой пьесы.