Закончил Университет Осло. Был избран в депутаты городского совета в 1991 году. С 1997 года занимал пост министра по пенсионным и социальным выплатам, с мая 2000 года — министр здравоохранения. С 2000 по 2009 год возглавлял городской совет, потом стал губернатором Вестфолла.
Эрлинг Лае — открытый гей, замужем за Йенсем Олсеном.