Когольюдо известен как автор «Истории Юкатана» (Historia de Yucat?n), опубликованной в Мадриде в 1688 г. В этой работе подробно излагается вся история Юкатана после испанского завоевания, включая конкисту, обращение в христианство индейцев, биографию Диего де Ланда, нашествия английских пиратов и т. д. В качестве источников этого труда Когольюдо упоминает «Сообщение о делах в Юкатане» де Ланда, «Историю Юкатана» Бернардо де Лисана (Bernardo de Lizana) и «Индейскую монархию» Хуана де Торкемада (1557? — 1624). Работа прошла цензуру инквизиции, и была признана пригодной для публикации. Однако труд Когольюдо был забыт, и впервые переиздан в 1842 г.