Его отец Виру Девган — режиссер и каскадер, а кузен Анил Девган — болливудский режиссер. Аджай был вовлечён в киноиндустрию в очень раннем возрасте. Он постоянно сопровождал отца на съёмках фильмов, что и определило его будущее. На съёмках первого совместного фильма Hulchul в Махабелшваре Аджай познакомился с Каджол. Они встречались в течение 4-х лет и поженились 24 февраля 1999 года. 20 апреля 2003 года родилась дочь Ниса Девган. 13 сентября 2010 года родился мальчик Юг Девган. В августе 2009 года по просьбе своей матери изменил свою фамилию с Devgan на Devgn.
Продюсер
Режиссер
Сценарист
Актер